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我们偶尔聊天但甚是浅显
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宏观纵览
美元整体走强,兑大部分G10货币和我们追踪的几乎所有新兴市场货币均维持不变或上涨。纽元和挪威克朗是唯一兑美元大幅上涨的G10货币。纽元的涨势显著,另一方面,澳元领跌;下周二澳大利亚央行将召开会议,其取态温和,与明显强硬的新西兰央行对比鲜明。目前,做空澳元/纽元似乎是利用货币政策分歧最直接的交易策略。
在美国政府灾难当前的情况下,美元走强有些奇怪。一年期美国CDS政府债券上周从11.4增加约三倍至31(周一一度达57.5的高位!)。从绝对值来看,并不算特别高(例如意大利是115),但表明市场日益担心共和党正在玩的“胆小鬼游戏”。而且,昨天的经济数据表现参差:失业救济申请下跌,待完成房屋销售连续第三个月放慢。
尽管美国的政治令人担忧,但欧元区同样存在问题。意大利债券收益率昨天上升10基点,原因是前总理贝卢斯科尼在参院的联盟发出威胁,“如果贝卢斯科尼被除名,我们都会宣布自己被除名”。意大利联合政府有赖于贝卢斯科尼的联盟,受此影响可能倒台。由于欧美双边都存在政治问题,欧元/美元可能窄幅波动,但其他货币可能受益。受避险资金流动刺激,瑞士法郎可能进一步走强。我们预期欧元/瑞士法郎在1.2268的下跌空间有限—— 瑞士央行重申1.20的下限。至少我们知道底部的情况。
欧洲早盘,英国公布9月份全国楼价指标料将上升。这将利好英镑。稍后,德国公布9月份欧盟调和消费者物价指数(CPI)初值,预期仍将维持年同比增长1.6%,不会对市场产生太多影响。挪威9月份的失业率料将下跌;周三,挪威克朗大跌,原因是劳动力调查显示7月份的失业率超过预期,所以今天的数据下跌将进一步推升挪威克朗走强(但这一数据和周三的不同,没有经过季节性调整)。美国方面,个人收入和开支增长8月份均有望加速,而9月份密歇根大学消费者信心指数终值预计将向上修订。两项指标有可能利好美元。今天美联储有三位而欧洲央行有两位发言人讲话。欧洲央行行长德拉吉和意大利央行行长兼欧洲央行委员会副主席Visco,将在欧洲交易时间上午于米兰发表演讲。稍后,健谈的纽约联储主席William Dudley本周第三次发言。芝加哥联储主席 Charles Evans会在挪威央行的会议上,就当前的经济状况和货币政策发表演讲,而波士顿联储主席Eric Rosengren将在纽约分析融资的稳定性。
The Market
欧元/美元
? 欧元/美元在1.3536(R1)水平受阻,此后下滑,跌破蓝色下跌趋势线。在欧洲开市时触及1.3461 (S1)的支持位,如果明确突破,可能看住下一个支持位1.3400(S2)。MACD下跌,穿过虚线,证实近期的弱势。然而,鉴于20周期移动均线高于200周期移动均线,我认为此次下跌趋势只是一次短期的盘整。
? 支持位是1.3461 (S1),之后是1.3400(S2)和1.3321(S3)。
? 阻力位是1.3536 (R1),日线图显示,进一步的阻力是1.3564 (R2)和1.3706 (R3)。
欧元/日元
? 欧元/日元昨天横盘整理,目前仍然落在 132.70 (S1)和134.00 (R1) 之间。在欧洲早盘开市时,价格轻微下跌,触及之前的水平。如果足够攻克此支撑,则可进一步看住上升通道的下限和支持位 131.92 (S2)。然而,由于价格仍在上升通道,移动均线出现利涨交叉,整体趋势仍然是上行。
? 支持位是132.70 (S1),之后是131.92 (S2)和130.96 (S3)。
? 阻力位是134.00 (R1),周线图显示,进一步的阻力是134.66(R2)和135.63(R3)。
英镑/美元
? 英镑/美元同样上下整理,仍略高于心理关口1.6000(S1)。似乎这一水平附近存在拉锯,需要等待胜出者,明朗局势。如果熊市占据上风,可能触发我在上一次评论中提到的盘整。另一方面,如果牛市取胜,价格可能升至1月初的高位。
? 支持位可以看住1.6000 (S1)、1.5890 (S2)和1.5840 (S3)。
? 阻力位是1.6160 (R1),日线图显示,进一步的阻力是1.6276 (R2)和1.6376 (R3) 。
黄金
? 黄金在1335(R1)水平受阻,轻微下滑。目前落在1316(S1)和前述阻力之间。买方的势头不足以推动价格升至前一个高点,我认为黄金目前相对中立。RSI和MACD双双中立,也证实这一点。
? 支持位可以看住1316(S1) ,进一步的支持位是 1291 (S2) 和1273(S3) 。
? 阻力位可以看住1335 (R1) ,进一步的阻力位是1368 (R2)和1394 (R3)。
原油
? WTI再次从102.23 (S1)的强支撑反弹,仍然落在前述支持位和103.53 (R1)的阻力位之间。抛售压力不足以带动WTI跌破102.23 (S1)的支撑,有可能向上调整进入通道。然而,短期趋势仍然向下,因为价格落在下跌通道,而移动均线现利空交叉。
? 支持位可以看住102.23 (S1),日线图显示,进一步的支持位是100.65 (S2)和99.12 (S3)。
? 阻力位是103.53 (R1),进一步的阻力是104.40 (R2)和106.06(R3)。
基准货币对涨跌幅
市场总结
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